Tendência simples forex seguindo sistema

Sistema simples de acompanhamento de tendências Forex
Aqui vamos olhar para os fundamentos de um bom sistema de tendências forex para lucros de longo prazo dos estrangeiros. Há muitas maneiras diferentes de ganhar dinheiro, mas os conceitos básicos do sistema abaixo serão vistos na maioria dos melhores sistemas de tendência de Forex.
Muitos comerciantes cometem o erro de pensar que quanto mais complicado e inteligente eles fazem um sistema de negociação, mais provável é que seja bem sucedido e que os seus mortos estejam errados. O primeiro ponto da sua educação forex trading, você precisa entender quando a tendência seguinte é:
Sistemas simples funcionam melhor, porque eles têm menos elementos para quebrar do que os complicados e são mais robustos, no mundo brutal da negociação. Complexidade e inteligência não têm lugar na busca de lucros - mantenha as coisas simples e você aumentará suas chances de sucesso.
Se você quiser prova do acima considerar este fato:
Mais de 50 anos atrás 95% dos comerciantes perderam dinheiro em forex e a proporção permanece a mesma hoje.
Isto apesar de todos os avanços que temos visto nos métodos de previsão. Os avanços tecnológicos simplesmente não facilitam o comércio e a aplicação da ciência, não é a chave para o sucesso - ter um sistema simples de negociação forex e executá-lo com disciplina é.
Suporte e Resistência.
Todos os sistemas de negociação forex bem-sucedidos levam em conta o suporte e a resistência e a utilizam para executar sinais de negociação. Suporte e resistência são simplesmente níveis que foram testados mais de duas vezes e permitem que os operadores isolem áreas de valor, para executar sinais de negociação contra. Enquanto os sistemas de negociação procuram níveis de suporte e resistência para manter (e negociar contra eles podem ser lucrativos), existe uma maneira mais lucrativa de usar suporte e resistência:
Se os níveis válidos de suporte e resistência quebrarem, você terá uma quebra em seus gráficos forex e usar a metodologia breakout é uma das melhores maneiras de obter lucros forex.
Fato: A maioria dos grandes movimentos de tendência ocorrem a partir de novos altos ou baixos do mercado e, se você for com esses breakouts, você verá algumas das melhores tendências. A maioria dos traders não gosta de fugas comerciais, pois deseja obter um melhor preço de mercado e esperar pelo recuo. É claro que, na maioria dos casos, não vem e a esquerda assiste a tendência se desenvolver sem que eles estejam nela!
Se você aprender a incorporar breakouts, no seu sistema de negociação forex, você terá maior potencial de lucro.
Seguindo o Tend.
Uma vez que uma tendência está em movimento, você precisa segui-la e ficar com ela. Se você pudesse pegar apenas 50% de todas as tendências principais, então você seria muito rico. Seguir uma tendência não é fácil, pois você sempre terá volatilidade presente e recuos. Você deve decidir se eles são simplesmente recuos dentro da tendência ou reversões de tendência. Para fazer isso, você precisa decidir o que é a volatilidade normal e o que é uma inversão de tendência. Para isso, você precisará entender a volatilidade e retornaremos a isso em um momento.
Reversão de tendência de spotting.
A natureza humana tende a causar picos de preço de curto prazo longe do valor justo. Esses picos são de curta duração e os preços retornam rapidamente ao valor justo. Esses picos podem ser de vários tamanhos, mas nunca duram muito. Se você entende isso, então você pode procurá-los em gráficos forex e usar indicadores técnicos para negociar ao contrário do movimento e entrar em reversões importantes do mercado.
Quando a tendência está em movimento, seu objetivo é ficar com ela - quando os preços subirem para longe do valor justo, você procurará operações contrárias, e o item acima é facilmente identificado por meio de análise técnica e gráficos forex.
Confirmando Sinais de Negociação.
Se você está seguindo a tendência Forex, então não precisa prever onde os preços podem ir, você simplesmente confirmará cada movimento. É um erro comum simplesmente comprar suporte e vender em resistência e prever que os níveis serão válidos. É claro que isso vai lhe fazer perder, já que tudo o que você está fazendo é esperar e adivinhar e isso está fadado ao fracasso.
Os melhores sistemas de negociação confirmam-se com indicadores de momentum que mostram que a velocidade do preço está mudando. Por exemplo, se os preços diminuírem para dar suporte, você não apenas compra - você espera que o momento saia do suporte e execute seu sinal de negociação quando confirmar que o suporte aguentou. Desta forma, você está negociando a realidade do nível de detenção, em vez de simplesmente esperar ou adivinhar. Se você fizer isso, você colocará as probabilidades a seu favor.
Pontos de saída e volatilidade.
Qualquer sistema negociando do forex que seja bem sucedido considera a volatilidade de preço. Isso permitirá que você coloque suas paradas (e as acompanhe) fora da volatilidade aleatória, permaneça com as tendências e identifique possíveis reversões. Um dos maiores dilemas para sistemas comerciais bem-sucedidos é: colocar e rastrear paradas para um risco / recompensa ideal e uma compreensão da volatilidade é essencial para isso.
Entendendo Confiança e Disciplina.
O acima é uma visão geral muito breve de alguns dos elementos mais comuns que compõem um sistema de negociação forex de sucesso. Se você incorporá-los em seu sistema de negociação, você pode desfrutar do sucesso da troca de moeda.
Construir um sistema de negociação para seguir com sucesso as tendências forex é fácil, mas o problema é que você deve ter confiança para aplicá-lo com disciplina, quando atingir uma tendência de perda. Se você não tem a disciplina para aplicar seu método de negociação, simplesmente não tem um.
Então, se você quiser ganhar dinheiro forex seguir - use um sistema simples, que é robusto, negocia as probabilidades, que você entende, pode aplicar com disciplina e você pode desfrutar de sucesso de troca de moeda.

Como construir e comercializar uma estratégia de acompanhamento de tendências.
Ação de preço e macro.
Os comerciantes devem procurar combinar sua estratégia com a condição de mercado apropriada. As tendências podem ser atraentes, uma vez que um viés foi testemunhado naquele mercado em particular. Neste artigo, mostramos como os comerciantes podem começar a desenvolver sua própria estratégia de negociação de tendências.
Para qualquer um que esteja negociando em mercados, é sempre aconselhável ter uma estratégia de algum tipo para fazer isso.
Afinal de contas, apenas "supondo" & rsquo; Não é provável que funcione muito bem para quem especula nos mercados a longo prazo. Ter alguma ideia para o tipo de situação que alguém está procurando pode ser extremamente útil. Com uma estratégia, os comerciantes podem procurar se concentrar em situações em que o mercado pode estar dando a eles as melhores probabilidades de sucesso.
Depois de descobrir a necessidade de uma estratégia, os negociantes frequentemente procurarão o melhor de todos. estratégia que eles podem encontrar. Este pode ser um processo alongado para algumas pessoas, como muitos comerciantes estão sempre procurando por algo que não existe: eles estão procurando a estratégia que raramente (ou nunca) perde.
Isso simplesmente não existe.
Independentemente de quão forte uma estratégia possa ser, nunca será 100% previsível dos movimentos do mercado. O futuro é opaco com ou sem uma estratégia forte. Uma boa estratégia pode simplesmente permitir que o negociante se concentre em configurações e situações de probabilidade mais alta, em um esforço para ganhar mais dinheiro do que perdem; para que eles possam ter lucro.
Como analisamos no artigo Como construir uma estratégia de negociação, os mercados geralmente exibem uma das três condições diferentes, e os operadores costumam ser mais bem-atendidos comparando sua estratégia com a condição de mercado apropriada. Neste artigo, e nos próximos dois, examinaremos cada uma dessas três condições com mais profundidade, para que os comerciantes possam decidir como formular mais adequadamente suas estratégias.
Neste artigo, vamos nos concentrar na condição mais popular: Tendências.
Das três condições de mercado possíveis, as tendências são provavelmente as mais populares entre os comerciantes; e a razão para isso é o que aludimos um pouco antes.
O futuro é opaco e os movimentos de preços são imprevisíveis. Simplesmente reconhecendo uma tendência, o comerciante notou um viés que se mostrou no mercado. Talvez esteja melhorando dados fundamentais para essa economia; ou talvez seja um movimento movido pelo banco central na parte de trás da "intervenção" do Yen-tervention & rsquo; ou outra rodada de QE.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Seja qual for o motivo, existe um viés no mercado e isso é visível a partir da trajetória no gráfico. A parte sedutora disso é que, se esse viés persistir, o negociador poderá pular na tendência e deixar que o mercado faça o trabalho pesado de mover a posição para um território lucrativo.
Outro aspecto atraente do comércio com as tendências é que o especulador pode procurar empregar a velha lógica de "compra-baixa, vender-alta". Não é suficiente simplesmente comprar uma tendência ascendente ou vender uma tendência descendente. Os comerciantes geralmente são mais bem servidos esperando que a tendência de alta recuar antes de comprar (ou esperar por uma tendência de baixa para rasgar mais alto antes de vender), em um esforço para entrar na posição o mais barato possível.
Desta forma, se a tendência não continuar, o comerciante pode sair rapidamente da posição antes que a perda se torne insuportável. Mas se a tendência continuar, o trader pode ser capaz de lucrar em três, quatro ou cinco vezes a quantia que teve que inicialmente arriscar para entrar no negócio. Esta é uma maneira não ameaçadora que os comerciantes podem procurar evitar o erro número um que os comerciantes de FX fazem.
Como construir uma estratégia de tendência.
Muitos dos indicadores mais populares podem ser úteis ao projetar uma estratégia de tendência. E para levar a análise técnica um passo adiante ao projetar uma abordagem de negociação de tendência, muitos traders procurarão utilizar múltiplas análises de prazo para obter múltiplos olhares em um mercado de tendência.
Discutimos o conceito de Análise de Múltiplos Quadros Temporais no artigo Os Quadros Temporais de Negociação. No artigo, sugerimos prazos em potencial que os traders possam utilizar com base em seus tempos de espera desejados.
Ao utilizar uma análise múltipla do período de tempo com uma estratégia de negociação de tendência, os traders freqüentemente vão procurar o prazo mais longo para encontrar e diagnosticar a força da tendência. Isso pode ser feito de várias maneiras. Alguns traders preferirão fazer isso sem qualquer indicador, usando apenas preço e preço (o estudo é chamado de "Price Action", sobre o qual você pode aprender mais sobre AQUI).
Outros comerciantes olharão para um dos indicadores mais comuns, a média móvel. Há muitos sabores e tipos diferentes de médias móveis, mas o objetivo é o mesmo & ndash; para nos mostrar um & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; se os movimentos de preços são "acima da média"; ou & lsquo; abaixo da média & rsquo; por um determinado período de tempo.
As Médias Móveis podem ajudar os comerciantes a diagnosticar e negociar tendências.
Criado com o Marketscope / Trading Station II; Preparado por James Stanley.
Após a tendência ter sido diagnosticada, o trader pode então plotar a entrada na posição; e para isso, há uma infinidade de opções disponíveis.
Entrando na tendência.
Há um velho ditado que diz: "A tendência é sua amiga & hellip; até o fim. & rsquo;
Esta linha resume muito bem o dilema que os comerciantes enfrentam quando negociam tendências. Enquanto um viés foi exibido no mercado, e pode continuar; não existe uma configuração de continuação de tendência de fogo seguro "& rsquo;
Assim, quando a tendência não continua, o comerciante é frequentemente aconselhado a procurar mitigar a perda de forma que uma reversão não danifique sua conta de negociação muito mal.
Em um esforço para ser o mais preciso possível, muitos traders passarão para um período de tempo menor, em um esforço para obter uma visão mais detalhada do movimento dentro da tendência de longo prazo.
Alguns traders usarão a ação do preço para entrar no período de tempo mais baixo, em antecipação à continuidade da tendência de imagem maior. Descrevemos essa abordagem no artigo Usando a Ação de Preço para Negociar Tendências.
O Price Action pode ajudar os comerciantes a diagnosticar e negociar tendências.
Os comerciantes também podem procurar usar indicadores para traçar uma entrada, sob a premissa de que a tendência de longo prazo pode estar nos estágios iniciais de sua continuação; e pode ser inserido com o gráfico de curto prazo.
Existem inúmeras opções de indicadores para essa premissa. Muitos traders procurarão os osciladores como o RSI ou o MACD para acionar a posição. Outras opções populares são MACD, Stochastics, CCI e o crossover de média móvel.
Os comerciantes que pretendem especular com a tendência querem se concentrar apenas nos sinais que se movem nessa direção.
Então, por exemplo, se uma tendência ascendente foi encontrada no gráfico de longo prazo, então o trader está apenas querendo comprar. Se eles estão olhando para vender, então não é uma estratégia de negociação de tendência, já que o comerciante está procurando uma reversão (ou um balanço) que não concorda com a direção da tendência de longo prazo.
Tipos de estratégias de negociação de tendência.
Nós falamos muito sobre o comércio de tendências no DailyFX, e uma das principais razões para isso é que é uma das maneiras mais limpas de utilizar a análise de um trader em um plano de negociação.
Afinal, o futuro é desconhecido; e ninguém tem uma bola de cristal que magicamente preveja os movimentos de preço do amanhã. Mas o fato é que os preconceitos existem, as tendências acontecem (por um motivo) e, em muitos casos, essas tendências podem continuar.
No artigo Usando a Ação de Preço para Trocar Tendências, mostramos aos traders como essa abordagem pode ser construída sem a necessidade de quaisquer indicadores. O preço e o preço, por si só, costumam ser suficientes para mostrar aos traders o que eles precisam ver para decidir quando e como querem entrar em negociações na direção da tendência.
Se os negociantes quiserem uma forma mais objetiva de negociar com as tendências, eles podem procurar implementar um indicador como o RSI para acionar a posição depois que a tendência tiver sido classificada no gráfico de longo prazo com o Price Action. Cobrimos essa abordagem no artigo Price Action with RSI.
Os comerciantes que procuram usar estratégias baseadas em indicadores podem levar isso um passo adiante com a lógica utilizada em minha fingertrap & rsquo; estratégia de escalpelamento. Esta estratégia foi totalmente delineada no artigo Short-Term Momentum Scalping no Forex Market. Na estratégia, as médias móveis são usadas para classificar a tendência em um período de tempo mais longo, e um cruzamento de ação de preço / média móvel no período de tempo mais curto é usado para acionar a direção da tendência. Enquanto isso é projetado como uma estratégia de escalpelamento, os comerciantes podem certamente trocar os prazos com aqueles sugeridos no The Time Frames of Trading para tornar a lógica da estratégia operável em uma base de longo prazo.
Escrito por James Stanley.
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Sistema Sibuk Simples.
Sistema Sibuk Simples.
Simple Sibuk System é um sistema de negociação forex fenomenal. O Sistema Sibuk Simples é o resultado de um trabalho persistente do codificador (inventor). Este sistema de negociação forex é projetado usando muitos componentes que leva a precisão para outro nível. O Sistema Sibuk Simples é exclusivo para comerciantes sérios, porque tem muitas coisas para olhar. Às vezes, olhando para todos esses indicadores pode tornar a sua tomada de decisão mais pobre se você não for capaz de combinar esses indicadores de forma eficaz. Aqui, no TrendFollowingSystem, simplificamos esse sistema de negociação forex para que ele possa ser usado da maneira mais simples e melhor.
Visão geral do sistema Sibuk simples.
Acima de 15 minutos.
Primeiro de tudo você deve baixar este sistema e instalá-lo. Clique aqui para aprender a instalar o sistema de negociação forex no MT4. O botão Download está no final deste artigo. Depois de instalar o Simple Sibuk System no seu MetaTrader 4, seu gráfico deve ficar assim:
Existem 5 indicadores técnicos usados ​​no Simple Sibuk System, mas não usaremos todos eles. Vamos usar apenas os mais importantes.
Visão geral dos indicadores Sibuk simples.
Velas RSI.
RSI Candles é um tipo único de estilo de gráficos que usa castiçais, mas eles não são velas comuns que são calculadas usando a tendência média do mercado.
Sidu Crossover Signal é a seta amarela e azul que você vê no gráfico principal. As setas azuis apontando para cima são o sinal de compra e a seta amarela apontando para baixo é o sinal de venda.
Sistema Sibuk Simples: Compre Parâmetros.
Continue lendo: Forex Pattern 123 Indicador MT4.
Sistema Sibuk Simples: Venda Parâmetros.
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Sistema de Negociação Forex da ProFx.
ProFx Forex Trading System é uma tendência que segue o sistema de negociação forex. O Sistema de Negociação Forex Pro Fx é a forma mais simples do sistema de acompanhamento de tendências. Embora este sistema de negociação forex é muito simples, é muito poderoso e tem alto nível de precisão. Os indicadores do ProFx Forex Trading System são otimizados para obter os melhores resultados. Este sistema de negociação forex foi testado em uma ampla gama de pares de moedas e em vários prazos e gerou resultados fantásticos. Tendência seguintes sistemas de negociação são sempre o melhor, como ninguém pode prever o mercado, mas siga. Mas é preciso disciplina para ser um bom seguidor. Apenas um bom seguidor de tendências pode ganhar dinheiro com o mercado.
Visão Geral do Sistema de Negociação Forex da ProFx.
Sistema de Negociação ProFx.
Indicadores do Sistema de Negociação Forex da ProFx.
Entre os três indicadores utilizados neste sistema de negociação forex, dois estão nas janelas do gráfico principal que ajudam na geração de sinais de negociação e o indicador na janela do indicador ajudará a verificar o sinal.
O indicador ProFx Heiken Ashi irá ajudá-lo a gerar o gráfico Heiken Ashi. Heiken Ashi gráfico é mais suave do que o gráfico normal e elimina o ruído do mercado e dá-lhe uma direção clara.
A média móvel amarela que você vê no gráfico principal ajudará você a determinar a direção do mercado.
O índice de força ProFx consiste em histogramas que flutuam em território positivo e negativo. Quando o histograma é positivo, você deve estar comprando e quando os histogramas são negativos, você deve estar vendendo.
ProFx Forex Trading System: Compre sinais.
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ProFx Forex Trading System: Venda de Sinais.
Download grátis Pro Fx Trading System.
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Regras do Sistema de Negociação.
Não há muitas maneiras diferentes de seguir a tendência. Os pequenos ajustes podem ter resultados positivos, mas o efeito é geralmente muito pequeno. Se você gastar muito tempo procurando pequenas variações nas regras de entrada, corre o risco de perder as partes importantes. A verdade é que a maioria das regras de sistema seguindo a tendência faz a mesma coisa. Eles mostram resultados altamente similares simplesmente porque tentam alcançar a mesma coisa. Por todos os meios, brincar com as regras detalhadas. Apenas certifique-se de fazer isso depois de ter tentado a estratégia básica. Entenda de onde vem o valor primeiro e você perceberá quão pouco as regras de entrada realmente significam.
O valor na tendência profissional seguindo as estratégias vem da diversificação. As regras apresentadas aqui são boas o suficiente para alcançar resultados a par com a grande tendência que se segue aos fundos de hedge futuros. Tornar as regras mais complexas não ajuda seu desempenho. O erro amador mais comum é gastar todo o tempo ajustando as regras de entrada e saída e não basta analisar o tamanho da posição e o universo de investimento.
As regras simples apresentadas aqui são boas o suficiente para replicar o desempenho de muitas tendências de grande nome após fundos de hedge com alta precisão e correlação. Em meu livro, detalhe várias maneiras pelas quais isso pode ser aprimorado e aperfeiçoado. Não se engane, no entanto. As regras do sistema de negociação são o componente menos importante da sua tendência, seguindo a estratégia de negociação.
Alguns mercados são inerentemente mais voláteis do que outros. Para dar a cada posição uma chance igual de impactar a linha de fundo, as posições devem ser maiores para mercados menos voláteis. Isso pode ser alcançado de muitas maneiras diferentes. Minha estratégia principal usa o Average True Range (ATR) para essa finalidade. O ATR mede o movimento médio diário dos preços de um mercado. Isso pode servir como um proxy para a volatilidade. Defina um impacto diário desejado por posição. Em seguida, calcule quantos contratos você precisa negociar para conseguir isso com base no ATR. Isso naturalmente pressupõe que a volatilidade permanece praticamente a mesma. Isso nem sempre é o caso, claro. É uma aproximação e, como tal, faz o trabalho.
Para a estratégia central deste site, uso um impacto diário desejado de 20 pontos base.
As posições longas só podem ser abertas se a média móvel de 50 dias estiver acima da média móvel de 100 dias e vice-versa. Isso é para garantir que não façamos negociações contrárias à tendência dominante. Reduz o número de negócios e diminui o risco de ser pego em mercados de whipsaw.
Insira posições longas em uma nova alta de 50 dias. Vice versa para shorts. Vá com o breakout e siga a tendência. Nada mais. Os sinais são gerados nos dados diários de fechamento e a negociação é aberta no dia seguinte. A derrapagem é contabilizada, é claro, assim como os custos de negociação.
Saia em três movimentos médios de alcance real contra a posição de sua leitura de pico. Desse modo, temos uma perda teórica de 60 pontos base. Nenhuma parada intradiária é usada, portanto, um fechamento além de três unidades de ATR é necessário para que uma parada seja acionada no dia seguinte.
Negociar um sistema de acompanhamento de tendências num mercado único ou apenas em alguns mercados diferentes é suicida. Pode haver longos períodos, até anos, onde simplesmente não há tendências em qualquer mercado ou classe de ativos. A ideia-chave é negociar muitos mercados abrangendo todas as classes de ativos ao mesmo tempo. Se você não fizer isso, essa estratégia simplesmente não funcionará.
O universo de investimentos que você escolheu terá um impacto muito maior do que alterar as regras de compra e venda, portanto, escolha com sabedoria. Você deve escolher um amplo conjunto de mercados e evitar uma concentração muito alta em um único setor. A longo prazo, um equilíbrio saudável entre todos os principais setores do mercado produz os melhores resultados.
Você pode estudar uma ampla gama de mercados na página Tendências do mundo, que é atualizada diariamente com gráficos e análises.
27 comentários.
Obrigado por compartilhar.
Eu acho que você está usando um período de 100 dias para um ATR, como você descreveu em seu livro, não é você? Não encontrei as configurações exatas de ATR neste artigo. Eu gosto do conceito de um período mais longo para um ATR, ele dá um resultado mais suave do que um ATR mais curto como um de 14 dias ou um de 21 dias. Obrigado antecipadamente pelo esclarecimento. PK.
Acho que usei suavização exponencial de 100 dias. Não importa tanto assim.
Você também pode querer olhar para a lógica de rebalacing de posição regular. Esse é um ponto importante importante que deixei de fora do livro para evitar a complexidade adicional.
Eu gostaria de saber qual plataforma de negociação / software você está usando. Eu tentei um grande número de plataformas e não encontrei uma solução profissional. Qual plataforma você recomendaria para caras como você? Você também pode mencionar uma corretora decente que você está usando.
Obrigado antecipadamente por qualquer ideia!
Acho RightEdge para ser uma das melhores plataformas. O fato de que é barato sujo não machuca também, mas isso não é minha principal razão. seguintethetrend / 2014/05 / por que-i-prefer-rightedge-for-strategy-modeling /
Estamos usando algumas das maiores plataformas de corretagem do maior banco de investimento. Eu tentei os suspeitos usuais, GS, JPM, NE, etc. Não havia muita diferença entre eles, embora eu não estivesse muito feliz com os dois bancos de investimento suíços. A escolha do corretor depende muito de quem você é e do que você quer fazer. Obviamente, fique longe de todos os milhares de milhares de trapaceiros que operam "introduzindo a corretora" # 8217; o negócio. Há muitos deles visando o mercado de varejo, em particular no espaço FX. Use um corretor real, com uma licença bancária real em um país confiável.
No segmento mais acessível, gosto da Saxo Suíça.
O livro não discute entrada / saída de escala porque você disse que você a vê como uma estratégia separada. Você já escreveu em algum lugar sobre a estratégia principal com escala de entrada / saída, ou aumentando o fator de risco em posições vencedoras, ou aumentando o tamanho da posição enquanto mantém o fator de risco?
Em resumo, acho que a maioria desses métodos de escalonamento se baseia em uma mentalidade de jogo e falta de compreensão da matemática. Não faz sentido alterar o risco com base no seu sucesso ou fracasso recentes. As probabilidades de um petróleo bruto subir na próxima semana não depende se você tem ou não um lucro aberto.
A maioria de nós no negócio tem como alvo certo vola e se reequilibra regularmente para ficar perto dele.
A pirâmide e essas coisas são estritamente amadoras.
Obrigado Andrew. Eu entendo seus sentimentos sobre a pirâmide, embora eu veja o dimensionamento em uma luz diferente, uma maneira de reduzir / gerenciar o risco em vez de aumentá-lo. Se os preços não são aleatórios e se os mercados tendem a tendência, então adicionar na direção da tendência parece ser uma maneira razoável de reduzir as perdas, administrar o whipsaw e melhorar o tamanho dos lucros nas negociações vencedoras. Dennis e Eckhardt escalaram suas posições enquanto ainda buscavam a volatilidade, e eu teria assumido que muitos de seus contemporâneos e seus descendentes estão fazendo o mesmo. É por isso que fiquei surpreso por não ter sido abordado no livro. Eu entendi errado?
Há uma razão pela qual eu deliberadamente não mencionei Dennis, Eckhardt ou tartarugas no meu livro. Eu acho que toda a cultura de adoração de heróis é altamente irracional e completamente perigosa.
Imitar pessoas apenas serve para reduzir o pensamento crítico. É ótimo que essas pessoas, e muitas outras, tenham conseguido. Copiar estratégias desenvolvidas com caneta e papel nos anos 70 e implantando hoje é, no entanto, uma péssima ideia.
Argumentos como o "Método X" devem ser bons porque o rico Comerciante Y o utiliza "# 8217; isn não é válido. Essa é a maneira errada de abordar um problema. E se o Comerciante Y gastar meia hora andando pela manhã? Talvez essa seja a chave para o sucesso dele?
As regras originais da tartaruga se tornaram uma espécie de religião estranha. Eles têm muito pouco em comum com a moderna indústria CTA. A pesquisa está avançando e os negócios estão mudando. Lembre-se também que as pessoas visíveis não são sempre as melhores. Alguns dos melhores gestores de fundos de hedge da CTA que eu conheço, com bilhões sob gestão, nunca tinham ouvido falar das tartarugas antes de eu trazer o assunto sobre a cerveja & # 8230;
Toda a cultura de adorar certos comerciantes é muito mais uma coisa de varejo. É ótimo para quem vende sonhos rápidos e ricos, mas não vai ajudá-lo muito se estiver tentando melhorar sua pesquisa.
Modele a estratégia da tartaruga. É fácil. Curtis lançou as regras há muito tempo e você pode baixá-las gratuitamente. seguintethetrend / mdocs-posts / original-tartaruga-regras /
Faça um backtest sobre este modelo nas últimas décadas. Verifique quantas vezes você perderia todo seu dinheiro. É um conceito interessante para modelar e aprender, não menos para aprender sobre como e porque falhou.
É ótimo que esses caras trouxeram pesquisas para a frente nos anos 70 e 80. Isso foi há muito tempo e, agora, a pesquisa chegou muito mais longe.
Meu conselho é que você ouça idéias de todos os tipos de fontes, mas não confie em nenhuma. Isso inclui o meu. Então você faz sua própria pesquisa. Modele as ideias que você ouviu. Teste-os Descobrir o que funciona e o que não funciona.
Btw, Dennis e Eckhardt não estavam fazendo nenhum tipo de segmentação de vola nos velhos tempos. O dimensionamento de posições com base no vola do instrumento não é direcionamento de vola. O último é sobre a segmentação de um std. dev anual em uma base de carteira e requer comparação constante de vola realizada para atingir o vola, reequilibrando com muita freqüência. Um assunto totalmente diferente, que não era ouvido naqueles dias.
Graças ao esclarecimento sobre a segmentação da volatilidade da carteira, eu não apreciei essa nuance. Sua omissão de Dennis / Eckhardt parece óbvia agora, eu nem percebi isso na época. Você diria que a escalada em posições, como aconteceu, era uma falha (ou seja, retornos baixos ou a qualidade dos retornos), ou era apenas uma parte obsoleta / desnecessária do sistema?
Eu não acredito que seja uma boa idéia para alguém negociar as regras antigas de tartaruga hoje, mas ao mesmo tempo eu quero ser cuidadoso com as minhas críticas. É fácil dizer hoje que o irmão Wright tinha um avião de baixa qualidade. Claramente eles esqueceram o motor a jato.
Esses caras e outras pessoas menos conhecidas lançaram o trabalho de base. Estude e aprenda com isso. Mas não pule de um penhasco em um Wright Flyer II.
O sistema original de tartaruga usa risco extremo. É um sistema de fazer ou quebrar, em que você ganha muito dinheiro rapidamente ou, mais provavelmente, perde tudo ainda mais rápido. Foi negociado numa época em que este sistema funcionava muito bem.
Muitas das idéias centrais daqueles dias são usadas hoje, mas de uma maneira muito diferente. Assim como as idéias dos irmãos Wright ainda estão incorporadas nos aviões. O negócio evoluiu e amadureceu embora.
a simulação no livro e os resultados estão com (50 e 100) EMA ou SMA como filtro de tendência?
Eu usei EMA, mas esqueci de mencionar isso no livro. Não importa realmente embora. Indicadores nunca são importantes.
O modelo simplificado que mostrei no livro pode ser muito mais simples. Experimente um modelo simples de Momentos X Meses, por exemplo, em que você vai muito se o preço estiver acima de X meses atrás, senão curto. Surpreendentemente simples, mas captura a maior parte do desempenho seguindo a tendência.
Em primeiro lugar, obrigado. Estou muito impressionado com os materiais do seu site, pretendo comprar o seu livro e estou muito orgulhoso com as informações que você compartilhou.
Eu estou procurando por um sistema de negociação de fim-de-dia mecânico que eu poderia seguir com confiança e disciplina.
Eu tenho alguns anos de experiência de negociação discricionária, mas sem lucros consistentes.
Eu backtested o sistema que você descreve aqui, com Amibroker.
Mercados eu usei: cobre, ouro, milho, Natgas, óleo, arroz, soja, trigo, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & amp; P500, TNOTES10, Bund.
Eu testei de janeiro de 2000 a julho de 2015, com dados históricos de fim de dia para todos os mercados listados acima.
Eu gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa e espero que você esteja disposto a responder minhas três perguntas.
Em suma, o seu sistema fez dinheiro.
No entanto, com base na otimização, parece que os melhores parâmetros para a minha escolha de mercado foram EMA 150 e EMA 350, e entrada em 120 dias de alta ou baixa. (em vez de 50, 150 e 50 respectivamente). 3 ATRs continua melhor.
Meu & # 8220; melhor & # 8221; os parâmetros não aumentaram os lucros, mas reduziram o rebaixamento pela metade!
1. Mesmo com minhas melhorias, o CAR / MDD para meu backtest é de 0,50.
Retorno Anual Composto de 8%, Retirada Máxima de 16%.
Isso é com o tamanho da posição baseado na volatilidade, meta de risco de $ 2k por negociação em uma conta de 100k.
Eu estimei uma distribuição e comissões bastante conservadoras.
Isso é bom o suficiente?
Parece um resultado aceitável para você?
Qual foi a medida do CAR / MDD para este sistema no seu backtest, ou com os sistemas que você realmente negocia, se posso perguntar?
2. A curva de capital teve um período de saque de quase 5 anos, de 2009 a 2014.
Eu sei que este não era o melhor momento para qualquer sistema de acompanhamento de tendências, mas eu antecipo que será muito difícil ficar com este sistema caso um novo drawdown como esse aconteça.
Você acha que essa redução de 5 anos é aceitável?
Aqui está o link para o meu relatório de backtesting com screenshots de curva de capital. Dê uma olhada nas tabelas de EQUITY CURVE.
3. Devo negociar todos os mercados usando regras comuns?
Eu entendo que não devo ajustar curvas EMAs e canal e ATRs para cada mercado & # 8230; Eu sei & # 8230; mas talvez seja válido ter regras separadas para índices e taxas de ações e separadas para commodities e forex?
Este sistema, por meu backtestst, estava perdendo dinheiro em S & P, TNOTEs, DAX e Bunds.
Então, excluí esses mercados do portfólio. (Para ganhar dinheiro com S & amp; P, ele precisa de EMAs mais curtos e paradas mais amplas, como 7 ATRs, mas depois ganha menos dinheiro em commodities e forex).
Devo trocá-lo por commodities e forex com meus parâmetros? (e pula S & amp; P, DAX, TNOTE e BUNDs)
Ou devo continuar procurando um sistema que faça dinheiro em TODOS os mercados?
Ganhou dinheiro em TODOS os mercados no seu backtest?
Eu ficaria encantado em ouvir de volta de você.
Muito obrigado antecipadamente!
PS. Ativei comentários sobre o arquivo que compartilhei acima, para que você possa comentá-lo ao revisá-lo. Obrigado!
& # 8230; em que ele apresenta a curva de equidade simulada deste sistema de tendência central, até meados de 2015.
e & # 8230; Sua curva de capital parece muito semelhante à minha versão (embora eu usei diferentes conjuntos de mercados (aqueles aos quais tenho acesso) e parâmetros diferentes (EMAs mais longos após otimização). Essa semelhança tem duas implicações: 1. meu backtest estava correto , 2. os 5 anos de levantamento foi real.
Comentários? Muito obrigado. Eu colei o link também para o documento que eu vinculei no meu comentário acima. Espero que isso seja perspicaz para os outros também "# 8230; e estou ansioso por comentários.
Desculpe por longo atraso.
Eu realmente não tenho tempo para fazer uma avaliação adequada do seu modelo. Tenha em mente que o modelo que eu descrevo é um modelo de demonstração usado para aproximar o que a indústria de CTA vem fazendo nas últimas décadas. Não é um supermodelo recomendado de qualquer tipo. É muito fácil melhorar, mas eu queria mantê-lo simples e meio-termo para fazer um ponto. Na verdade, meu único arrependimento é não tornar o modelo no livro ainda mais simples. Se eu tivesse usado o bom e velho modelo de momentum de 12 meses, talvez esse ponto fosse mais claro.
Um levantamento de cinco anos não é aceitável. Mas isso ainda pode acontecer. Você não poderá manter clientes se tiver passado cinco anos sob a água. Pode absolutamente matar o seu negócio, mas é quase impossível fazer um modelo que garanta que isso nunca acontecerá.
Eu recomendaria negociar todos os mercados com as mesmas regras. Isso, obviamente, não impede que você crie regras que se adaptem à estrutura de prazos, à volatilidade, às tendências, etc. Criando uma regra que diz "Troque esses parâmetros por Corn & # 8217; é uma má ideia. Fazer regras que se adaptam às características do mercado pode fazer sentido.
Além disso, você nunca ganhará dinheiro em todos os mercados. Mas você não precisa. Qualquer mercado ou posição individual é irrelevante. A única coisa que importa é o resultado final. Como você não sabe quais mercados irão realizar e quais não, você terá que negociar todos eles.
Espero que ajude & # 8230;
Olá, Andreas, comprei e li os seus livros, ótimas coisas. No entanto, comecei a pensar que entendi mal algo: quando você escreve o impacto diário desejado de 20 pontos-base & # 8221; , você está dizendo que o risco de 0,2% do seu patrimônio por ação de sl = 0,6% total por posição para uma parada de 3atr? Isso é o que eu pensei até agora, mas eu estou começando a pensar que não é o caso?
Além disso, quando estamos falando de risco por posição, você acha que deve ser baseado apenas no valor em dinheiro na conta? Descobri que muitas vezes tenho grandes lucros em aberto, enquanto as pequenas perdas consomem o dinheiro, deixando-me com tamanhos de posição cada vez menores.
Risco não tem nada a ver com a distância de parada. Isso é um mal-entendido geralmente perpetuado em livros de negociação escritos por pessoas que realmente não entendem de finanças.
Os 20 pontos base são a atribuição média diária do portfólio. Se o instrumento em questão mantém a volatilidade atual (o que é uma suposição enorme), então, em média, afetará a carteira total de 0,2% a cada dia. Para cima ou para baixo.
Risco absolutamente precisa ser medido em um nível de portfólio. A quantidade de dinheiro disponível é irrelevante para esses cálculos.
Muito obrigada, li o livro de Curtis Faiths (bom, por sinal) antes do seu e presumi que você queria dizer algo semelhante. você pode recomendar mais leituras?
Eu conheço o Curtis. Ele é um cara honesto. Ele é um pouco estranho, mas eu levo um cara honesto e imparcial com os vigaristas de costume a qualquer momento. Claro, tenha em mente que Curtis parou de trabalhar na negociação por volta dos 23 anos, mais de 25 anos atrás.
O truque é identificar quem sabe o que eles estão falando e quem faz as coisas à medida que avança. Pode ser difícil de ver nas capas dos livros, mas muitas vezes é dado pela descrição do autor. & # 8220; XX tem uma paixão por negociar por 20 anos & # 8221 ;, significa que ele não possui nenhum histórico real no negócio. Sistemas de negociação desenvolvidos e capital próprio gerenciado por 20 anos & # 8221; também significa que uma pessoa nunca trabalhou no campo. Existem muitas dessas formas usuais que os autores descrevem para cobrir a total falta de experiência real. Sempre mostra também a terminologia que eles usam. Brindes inoperantes incluem como eles definem risco, o que geralmente é suposição completa do que a palavra significa, como "quanto eu vou perder se o preço cair até o meu ponto de parada". Tente sugerir que em uma entrevista de emprego como analista de risco e você vai dar uma boa risada ao sair pela porta.
Leia os livros de Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan e essas pessoas para obter uma visão mais ampla. A maioria dos livros de negociação no varejo apenas confundem a imagem.
Obrigado por tomar o tempo. Eu tenho 25 anos de experiência em engenharia, desenvolvimento de produtos e uma coisa de negociação e minha profissão tem em comum é: eu não consigo me livrar de nada em nenhum dos dois! Seja tentando cortar custos ou ser ignorante, isso sempre me alcança e talvez seja por isso que eu gosto de negociar em um nível muito básico: eu não posso enganar o mercado, os fatos dominam e isso torna o ambiente mais honesto. Eu já experimentei.
Essas regras / sistemas de acompanhamento de tendências também funcionam em intervalos de tempo menores? Um cronograma por hora?
Oi Andreas É um relógio de um artigo. Obrigado.
Eu sou um novato e dediquei muito tempo a aprender com meus erros (me custou 50% da minha conta, taxas de ensino que eu digo). Dependência de indicadores e terrível análise de múltiplos períodos de tempo, gerenciamento deficiente de riscos às vezes. Você nomeia e eu cometi esses erros.
Agora, eu apenas observo a ação do preço e as tendências usando outros fatores de confluência, como o EMA. É simples, mas eficaz.
Como você coloca paragens mais apertadas sem ficar parado, porque às vezes eu fico parado com retrocessos de tendências predominantes. Eu quero melhorar meu risco para recompensar o rácio que agora é geralmente entre 1: 1 e 1; 2? Às vezes, os baixos de oscilação anteriores em intervalos de tempo maiores são muito grandes e, em intervalos de tempo menores, parecem ruídos?
Oi Andreas Você acha que essa estratégia também funciona no prazo semanal? Ou negociando uma vez por semana? Obrigado.
Amo esse livro, atualmente codifico a estratégia na Amibroker usando os futuros Norgate / Premium Data para os dados. Eu estou tendo alguma dificuldade em obter o tamanho da posição correta para a ponderação de paridade de risco no modo de futuros, você é capaz de me apontar na direção certa de onde eu posso encontrar alguma ajuda sobre isso?
Eu tenho acompanhado seu trabalho por algum tempo. Coisas realmente boas.
Posso perguntar, como você gerencia os negócios que estão parados por sua regra de 3 ATR, mas se recuperou quase imediatamente e continua a tendência muito bem na direção original, resultando em uma tendência importante?
Como não perder uma tendência importante é tão importante para essa estratégia, você usaria uma regra de reentrada?

Tendência Livre Seguindo as Regras do Sistema de Negociação.
Sim, confesso. Eu escrevi esse título para mexer com os motores de busca. Como se vê, a página mais popular neste site, de longe, é essa. É particularmente curioso para mim, já que continuo afirmando que as regras do sistema de negociação são superestimadas. Eu nunca vi ninguém vendendo regras de negociação que realmente soubessem alguma coisa sobre negociação. E ainda assim as pessoas pagam milhares de dólares por essas regras.
Eu tenho sido abordado algumas vezes por céticos que não acreditam que a tendência seguindo as regras dos sistemas de negociação pode ser tão simples quanto eu afirmo em meu livro e neste site. Eles estão certos. As regras podem, de fato, ser ainda mais simples.
Vamos tentar isto: Construa uma tendência seguindo o sistema de negociação com as regras mais simples possíveis. Quantas linhas de código você pode resumir? Não, você ainda tem muitas regras.
O sistema mais simples que você já viu.
Aqui estão as regras para este sistema.
Se o preço atual é maior do que o preço de um ano atrás, vá muito. Se o preço atual é menor do que um ano atrás, vá em frente.
Eu executei este sistema em um amplo conjunto de mercados futuros diversificados, cobrindo todas as classes de ativos. Mas um sistema tão simples não pode funcionar, certo? Não possui indicadores técnicos. Bem, julgue por si mesmo.
Sistema de preços de 12 meses.
Para facilitar a leitura, mostrarei os resultados anuais abaixo também. As barras verdes mostram os retornos e as barras vermelhas a redução máxima no período intra-anual.
Resultados por ano.
Esta estratégia simples mostrou um retorno anualizado de 22% contra um rebaixamento máximo de 26% e um índice de Sharpe de 1,1. Isso é antes das taxas, então você precisa se barbear um pouco nisso, mas ainda é melhor do que a maioria faz na vida real. Contra esse pano de fundo, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus média móvel simples, RSI versus MACD, Bollinger Bands versus canais Keltner etc?
Estas regras mostradas aqui não são perfeitas. Eles não estavam destinados a ser. Eles são apenas uma demonstração de como o simples acompanhamento de tendências pode chegar e ainda funciona. As regras são um ponto de partida interessante. Eles não precisam ser modificados tanto para se tornarem interessantes quanto uma estratégia comercial real.
O que importa são conceitos amplos. Obtenha os conceitos corretamente e será simples construir regras em torno deles. A maioria dos comerciantes de hobbies falham porque estão obcecados com algumas regras secretas da caixa preta que resolveriam todos os seus problemas. Este é um mito criado por pessoas que querem vender sistemas de negociação inúteis a preços elevados. Se você realmente quiser entender a negociação, você precisa ir além desses mitos.
Algumas estratégias de negociação podem ficar um pouco complexas, mas raramente pelas razões que as pessoas de fora da indústria esperariam. Questões práticas são muitas vezes uma causa de complexidade, por exemplo. Rebalanceamento, restrições de portfólio, gerenciamento de riscos, etc. podem adicionar complexidade.
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52 comentários.
Grande post muito simples, estou ansioso para abrir uma conta de futuros e negociação no futuro próximo, embora meu capital seja pequeno, quais são suas sugestões em um portfólio em uma conta que tem 25.000.
Thx Andreas pelo seu trabalho
Me lembra sobre este grande papel, "O trabalho de seguimento de tendências em ações", por Wilcox e Crittenden, 2005.
No final, como Curtis Faith diz, "Regras que você pode ou não seguir não lhe farão bem".
Engraçado você deve mencionar tendência seguindo em ações. Acabei de escrever um artigo para a Active Trader Magazine sobre esse assunto. A essência disso é que, embora os modelos clássicos que seguem a tendência caiam e queimem os estoques, as regras podem ser facilmente ajustadas para se saírem bem. As expectativas precisarão ser diferentes, é claro. Ações são diferentes em muitos aspectos e ignorar isso é uma má idéia. Eu vou escrever alguns artigos sobre esse assunto quando tiver tempo & # 8230;
Quando é publicado o artigo no Active Trader?
Eu acabei de enviar, então provavelmente levará alguns meses. Eu vou escrever algumas peças mais curtas sobre o mesmo assunto aqui no site em breve também.
Andreas, só para esclarecer, esse sistema simples não tem paradas? Então, é sempre no mercado & # 8211; uma vez que você recebe um sinal longo, fica muito tempo até receber um sinal curto para reverter a posição.
Sem paradas. As regras do sistema parecem tão estúpidas que poucos levariam a sério. Ainda assim, mostra um desempenho bastante interessante.
É uma parada e reversão, com base no fechamento atual versus fechamento de 250 dias atrás. Eu usei o tamanho da posição ATR de 5bp e um universo de cerca de 100 mercados futuros.
& gt; & gt; & gt; & gt; Com esse cenário, você realmente quer gastar mais tempo investigando os méritos da média móvel exponencial versus média móvel simples, RSI versus MACD, Bollinger Bands versus canais Keltner etc?
Sim, eu faço & # 8230; só para ter certeza de que não estava vendo uma miragem. 😀 Porque eu acredito que apenas os mais simples nos dão uma imagem melhor do que são os sistemas de acompanhamento ou de negociação de tendências. As principais conclusões para mim são 0,05% por posição em 100 mercados futuros. Isso não significa que investir tempo investigando os méritos de médias móveis exponenciais, MAMA ou Estocastização e Fisherização de indicadores técnicos fará o truque para portfólios menores. :)))
Eu gostaria de saber a atribuição do setor de P & amp; L.
Você tem razão, Itamar. Essa estratégia, com um universo de 100 mercados, não é realista para portfólios menores. E por menor, quero dizer menos que alguns milhões. Mas & # 8230; Este modelo real funciona muito bem em menor número de contratos também.
Eu irei fazer outro post esta semana sobre este modelo, usando um número menor de mercados e tornando-o mais acessível para contas de menor porte.
& gt; & gt; & gt; Eu farei outro post esta semana neste modelo, usando um número menor de mercados e tornando-o mais acessível para contas menores.
Obrigado. Sua pesquisa é muito apreciada. Um dos meus princípios atuais é que, se ETN ou ETFs derem acesso a estratégias verdadeiramente diversificadas (digamos, com 100 futuros ou mais) e um sólido gerenciamento de risco (quero dizer, futuros gerenciados), isso dará ao pequeno varejista uma vantagem competitiva. necessidades, mesmo após as taxas. Por isso, espero que este seja um novo desenvolvimento na indústria. Eu poderia estar com você. 🙂
Um pequeno erro de digitação: onde se lê: "Eu poderia estar com você", eu quis dizer "pode ​​ser você."
"Você me preocupou lá. 🙂
Talvez eu esteja entendendo mal algo (muito provavelmente), mas eu não sei como esse sistema poderia funcionar. No topo do mercado, você seria, por definição, longo e, no fundo, seria curto. E qualquer ponto em uma tendência de alta provavelmente corresponderia a um ponto em uma tendência de baixa e vice-versa, de modo que apenas o grau de symmatry ditaria se você compraria ou venderia. Me endireite, por favor.
O conceito baseia-se no pressuposto de que as tendências de longo prazo tendem a durar mais de um ano. Você realmente estaria muito no topo e na parte inferior, mas na maioria das vezes você ficaria muito tempo em um mercado de alta ou curto em um mercado de baixa.
Os mercados não fazem isso com frequência. Na maioria das vezes, eles apenas continuam correndo na mesma direção com algum ruído ao redor. Este modelo ignora completamente esse ruído.
Experimente. É muito simples modelar e fazer o teste de volta.
um modelo como este certamente se beneficiaria com um filtro simples, como exigir que o ROC de 52 semanas esteja acima, digamos, de 5% para ficar muito tempo ou abaixo de -5% para ficar curto.
Isso filtraria algumas falsas partidas de novas tendências. Além disso, uma zona de buffer de 0% poderia ser criada para que o sistema fosse FLAT.
LONG se o ROC de 52 semanas & gt; 5% (ou qualquer valor que você possa gostar)
EXIT LONG se ROC de 52 semanas & lt; 0%
Para tornar o modelo mais inteligente, é possível usar um limite dinâmico em vez de um fixo (5% no nosso caso).
Andreas como% ATR, então poderíamos usar ATR de 50 dias (ATR 50 dias / Fechar * 100) acima de um certo nível.
As variações são infinitas. Normalmente, a aplicação de um ROC é melhor que o clássico SMA xover para o DELAY na reversão. Na minha experiência pessoal, rebaixamentos menores usando ROCs, em vez de SMA xover com horizonte de tempo similar.
Se o preço atual hoje é igual ao preço de 1 ano atrás, ele é matematicamente o mesmo que o sentido de mudança do MA de 1 ano (para cima / para baixo, com uma inclinação de zero). Em outras palavras, se o MA de 1 ano estiver aparecendo, vá em frente. Se está se recusando, vá em frente. Tudo uma questão de perspectiva, suponho. Obrigado por um artigo interessante. Acabei de comprar seu livro, ansioso para lê-lo.
Obrigado por comprar o livro, Jon! Sim, sua lógica está correta. O efeito drop-off irá garantir que o delta SMA fique vermelho se o preço atual estiver abaixo de um ano atrás. Largue um preço, adicione outro, verifique a diferença. Mas não há necessidade de incomodar todos aqueles dias entre o MA embora. Você poderia fazer uma taxa de mudança por um ano, por exemplo. Ou apenas verifique para C250> C0.
De qualquer maneira, é simplesmente modelar isso e testá-lo. Acabei de enviar meu código C # para este sistema de negociação para os assinantes do Relatório de Inteligência Futuro.
Obrigado pela sua resposta.
Andreas, ótimo post. Acabei de terminar seu livro há alguns meses e adorei. Pergunta rápida. Existem CTAs por aí que atendem ao mercado AUM de US $ 100.000, que se concentram em uma tendência de classe de ativos diversificada, baseada em regras e simples, que tem um histórico de pelo menos uma década? Para aqueles que buscam simplicidade, mas ainda não querem fazer isso sozinhos (perceber que o trabalho envolvido ainda é difícil e pode fazer sentido pagar um profissional para fazer). Eu gasto meus dias negociando sistemas técnicos de estoque com frequência diária e este é definitivamente um conjunto de habilidades diferentes. Obrigado.
Obrigado Tom. A maioria dos grandes fundos não aceita investimentos de US $ 100.000. Alguns têm parcelas especiais para clientes de varejo com taxas mais elevadas embora. Há também a possibilidade de estruturas UCITS, que estão crescendo em popularidade no meu lado da Lagoa. Isso abaixo, por exemplo,
longchamp-am / pt / products / ms-qti-ucits-fund / quest-tracker-index-program (Prezado Sr. Regulador, esta não é uma recomendação ou solicitação pública, apenas um exemplo fornecido em resposta a uma pergunta & # 8230; )
Outro dos meus favoritos, Fort (seguindo o fundo / fundo /? Fundo = Fort% 20Diversified) também está prestes a iniciar um UCITS onde você pode entrar com capital mais baixo.
Obrigado Andreas, muito prestativo. Uma pergunta adicional: o Lynx Program do Lynx Asset Management se encaixa nos mesmos parâmetros de estilo amplo que os gerentes que você acabou de descrever? Obrigado novamente.
Lynx mostrou forte desempenho ao longo dos anos. Não tenho certeza de quais veículos eles têm com investimento inicial menor, mas, devido ao seu tamanho, eles provavelmente têm alguma coisa. They’re one of the larger players.
I read you book a month ago and have found it very interesting and illuminating. I am an investment amateur mainly out of intellectual curiosity. A partir de minhas leituras, passei a acreditar que os mercados financeiros são inerentemente imprevisíveis, mas ainda têm memória, portanto, a volatilidade tende a se agrupar e, portanto, um tipo de tendência seguindo a estratégia pode ter sucesso.
In your book and your articles you show that how the trend is captured (entry rules) and how you exit the market is not so important. What is the pillar of your succesful strategy then?, is it, in a nutshell, diversification?. Have you written an article on that already?
Se a tendência dos mercados, eu tendem a pensar que as regras de entrada e saída devem ser importantes, mas seus exemplos parecem muito convincentes.
My point is that there are not that many different ways to capture trends. O conceito é mais importante que os detalhes. Most retail traders are tricked by system salesmen, mentors and other scam artists that the entry and exit rules are what matters. Principalmente porque isso é algo fácil de vender.
A dinâmica do portfólio é onde os profissionais concentram sua atenção. Não tanto no nível da posição. Diversification and portfolio level risk/vola management is important. The idea of finding the perfect rules to trade a single market is an illusion sold to retail by people who never were a part of the business in the first place.
Existem tipos de estratégia em que as regras exatas de entrada e saída são muito importantes, mas a tendência não é uma delas. Try making a standard trend model on a diversified set of markets. Then add a randomizer, to randomly take trade signals +/- a few days from where your signal actually was. You’ll likely find that over time, it really didn’t matter.
O que você quer dizer com dinâmicas no nível da carteira? Return/risk global profile?. Eu gostaria de me aprofundar mais no assunto. Any reading you may recommend?
Eu gostaria de entender os drivers finais, do ponto de vista teórico, é claro. Eu não estou procurando a receita mágica como não há nenhuma.
You should be concerned about portfolio results, not position results. There’s not much helpful books written on that subject, but plenty of interesting research reports. Leia muitos relatórios de pesquisa e aprenda a filtrar o que pode ser útil. O pensamento de portfólio é o mais importante diferenciador entre varejo e profissionais.
When I find time I’ll see if I can make a collection of good research papers and either host them here or link to them.
Great!. Muito Obrigado.
There is another version of this, which is followed by old timers in indian markets. If the price is above the closing of Dec 31st ( Indian markets are open on that day) then long , otherwise short.
Hello Andreas Clenow,
You mentioned many are selling trend following rules for a lot of money and I have no way of knowing who is legit or not. But I tend to agree with you: most are quacks. My question to you is will I learn as much or more from your book, ” Following The Trend” than I would buying Michael Covel’s course for $2000 to $3000 dollars? That seems like a lot of money to spend on blind faith. Sua opinião sincera seria muito apreciada. Sincerely, Matt Covington.
I bought Covel’s product. Ele apenas ensina o sistema da tartaruga. As regras estão disponíveis na web gratuitamente. Clenow’s book is a much, much better investment in my opinion. I wouldn’t spend the money for the Covel product but highly recommend Clenow’s book.
Chris, I appreciate you taking the time to respond to my email. I feel your reply is completely honest and that means a lot to me. Boa sorte no futuro em seus empreendimentos comerciais e feliz 4 de julho. Sincerely, Matt Covington.
I don’t really want to comment on any individual system seller. In my experience, I’ve never come across a system seller who actually knows anything about trading. It’s a very shady business. The very premise behind system selling is the illusion that there are perfect systems that can make you rich.
Eu tento explicar idéias, conceitos e metodologias que usamos no negócio. This is an evolving business and to stay alive you need to do constant research and adapt. Se você quiser entrar no campo de negociação sistemática, precisa de conhecimento e compreensão. The basics look simple, but it’s a pretty complex business when you get into the details.
The systems I’ve seen marketed to retail traders are based on very old, well known ideas. Alguns deles trabalharam em algum momento, alguns nunca funcionaram. As a system seller, you don’t really have to care though. It’s not like you have investors and a daily NAV calculated by an independent party…
I show a system in my book, but it’s in no way meant to be a perfect trading system. It’s designed to be a learning tool, a way to explain what trend following systems are about. It’s quite easy to improve upon the system I show, and I encourage anyone to do go ahead and do that.
I want to thank you also for taking the time to respond. Não é frequente o autor de um livro se incomodar em responder ou tem tempo para fazê-lo. It means a lot that you did.
Obrigado gentilmente, Matt Covington.
Hello Mr. Clenow,
First of all thank you for sharing your methods and your ideas.
You say no stops, but I can’t stop thinking about what happened with the Swiss Franc in the middle of January 2015… Actually I blew up a 3000€ demo account because I was long (with no stop) in the USD/CHF (and my risk only was 2% of my account)…
How can we avoid these market behaviours without setting stops? Por favor informar.
Thank you very much in advance!!
Esse modelo de negociação em particular não tem paradas e se saiu muito bem durante a turbulência de janeiro. Some approaches require stops, others don’t. Long term models usually suffers from having stop loss logic.
O ponto do modelo de negociação neste artigo é mostrar como a simplicidade extrema realmente funciona muito bem. It’s really easy to program. Test it, run a simulation for a few decades back and see. Of course, it’s not possible to trade with a 3k account, or even a 300k account.
I think that Andreas said it very clearly in his book – diversification and a proper position sizing! No stop would rescue you from the “SNBomb” aka EUR/CHF peg disaster. Most CTAs I know lost less than 5%. Some even 1%. I lost 7.5% on that event with Andreas’ aggresive system in his book. Is 7.5% of your capital unbearable? Then risk a half and your lost would be 3.75%.
Not many traders realize that risk/profit factor are linear. There is no such thing like super low risk and super high profit! But something between.
Obrigado por responder às minhas perguntas. I was wondering about Position Sizing, how do you manage a position if, lets say the position gets rich, and you want to increase your exposure. Você usa um Dimensionamento de posição de taxa fixa com um Delta para aumentar sua posição ou registrar o lucro do ano e entrar novamente no negócio? I am a bit confused by the notion of risk per trade when you are increasing your position when its getting rich. Você tem algumas idéias sobre isso? Eu também tenho outra pergunta você aplica uma gestão de risco mais qualitativa quando se trata de uma carteira. Lets say you have more than 10 lines in your portfolio, say on a global level your portfolio loses 2 %, do you liquidate a percentage on all the contracts you own, to reduce the risk, and if it loses even more, you liquidate the portfolio completely. Because even if its highly unlikely that all your stops will be triggered, how do you deal when you are losing a significant amount on portfolio level?
Muito obrigado.
O conceito de risco é provavelmente o mais mal entendido na comunidade de comércio varejista. Unfortunately, a lot of people who don’t really know much about finance have written lots of trading books, where they just make up their own definition of risk as they go along. Muitos desses termos inventados infelizmente entraram nas plataformas de simulação, confundindo ainda mais as pessoas.
Frankly, I have no idea what a “Fixed Ratio Position Sizing with a Delta” é. Certainly not anything you’d see in the hedge fund space. I did a quick google search, and it seems like yet another gambling idea that has no relation to professional finance. Parece uma outra variação da pirâmide, que faz sentido absolutamente zero. Risco crescente porque você teve um lucro no passado é burro. Your past profits or losses have no impact on directional probabilities going forward, so there’s no reason that should be an input factor.
I’m not going to dig deeper into the concept of risk, as that would be quite a long (and boring) discussion. Meu conselho geral é ler livros de finanças reais sobre risco para obter o conceito geral. Briefly, risk is very closely related to volatility. You look at factor such as historical volatility, covariance, stress testing etc.
In the case of this article, I used a simplified view of risk based only on historical volatility. Supomos que um mercado terá uma volatilidade semelhante no mês que vem, como no mês anterior. That assumption won’t hold up of course, but hopefully it will be close enough to use as an approximation.
Based on this assumption, we target each position to have a certain daily average impact on the portfolio, in this case I believe I used 10 basis points. Since vola isn’t stationary and this is a long term approach, we need to rebalance regularly to maintain the same risk level.
Forget about all these so called “money management techniques”. This is mostly nonsense made up by people who lack any real experience of the business, pretending to be self made trading gazillionaires and writing books about their own misunderstood terms. Most of what you see in such books is just gambling terminology.
Muito obrigado a Andreas por reservar algum tempo para escrever um longo comentário. I have both of the your books, the new one and following . Estou interessado apenas no espaço institucional. I believe that risk is extremely important in trading, i definitely believe you become a risk manager the second you enter a trade and sometimes even before. I do understand the techniques I mentioned are derived versions of gambling concepts. But you are totally right, there is no relevance with the delta notion if we believe markets are random or the markets are efficient.
If i get you well, the notions risk must be related to vol, covariance/correlation, sizing, stresstesting and Value at Risk for bigger structures.
Do you have a book to recommend when it comes to risk the way you see it?
Thank you very much again.
Espero que você esteja bem.
Eu tenho algumas perguntas para você quando se trata de negociação automatizada e construção de portfólio.
Digamos que você tenha um AUM de 5m, eu acho que você executa sua estratégia em mais de 30 mercados e escolhe os sinais que você acertou? Estou um pouco confuso sobre os setores que você escolhe, porque se você permitir que o sistema escolha qualquer setor, ele vê um sinal que você pode terminar com uma concentração de carteira em alguns mercados principais, não? Com isso, você não está conseguindo diversificação. Ou você tenta escolher arbitrariamente setores para contrabalançar qualquer concentração? Or do you ‘cherry pick’ all the signals you get to form a portfolio? Or you take any signals till your assets/exposure allow you.
Muito obrigado.
Portfolio concentration is what CTAs have always made money from. Sim, a diversificação é boa até certo ponto, mas você precisa permitir a concentração às vezes.
The demo model in this article however always holds a position in all markets. It’s either long or short every asset. Then again, this is an unrealistic demo model designed to make a point.
Obrigado. It’s very impressive.
Eu gostaria de verificar seus resultados. Você poderia fornecer sua lista de futuros?
Hello Andreas, this post helped to reaffirm the notion among trend followers that simplicity trumps complexity. Eu mesmo estou tentando desenvolver sistemas simples de acompanhamento de tendências. Mas você poderia me ajudar a direcionar os sistemas de testes? Preferably cheap but effective back testing solution. Eu gostaria de saber qual software você usou ou recomendar um bom software.
Desde já, obrigado.
I prefer RightEdge.
Obrigado por todas as coisas legais no seu blog!
I’m running simulations in RightEdge and would like to plot strategy trades on charts and I cannot find an obvious way of how to do it. Attaching the debugger from VS is very insightful at times, but having a visual feedback on a chart for quick checking weather the conditions were coded right (crossovers etc) is much more simple. I couldn’t find anything on the topic at RE forums. Alguma dica?
Very easy, unless I’m misunderstanding what you want to do.
Basta adicionar os indicadores e as coisas desejadas e, em seguida, abrir o gráfico a partir dos resultados da simulação, na guia Resultados do símbolo. There you can see everything, the entry and exit points, all indicators (Unless you set ShowInChart property to false). You can add your own lines, text etc in the code.
Você pode até mesmo salvar automaticamente as imagens do gráfico para o disco, se quiser, e é isso que eu faço para esse site.
But I’m not sure if I understood correctly… Let me know if it doesn’t solve the issue, Vitaly.
Thanks Andreas! I’m begining to love those face-palm moments in development process 🙂 I’ve been clicking around for an hour in search of it, just to learn that it was sitting there staring in my face.
I’m glad it got sorted, Vitaly.
Sometimes it’s easy to overlook the obvious. Some 15-20 years ago when I was managing a quant team, all of which were strong programmers, two of my guys were busy discussing how to make a variable negative if it’s positive, and vice versa. I overheard and chipped in with a rather complex solution. And then another of the quants turns around and said “What are you freaking stupid? Multiply by minus one!”
We all just exchanged a brief look of embarrassment before going for early beer…
Using your formula for z-score (inv vola-avg vola/std dev*inv vola), I’m getting some off-the-wall numbers that do not accord with the kinds of numbers that appear in the z-score column in your example. When I use the regular formula, z = (X – μ) / σ, the numbers are more aligned. (How does that sound from someone who’s not taken stats?)
What do you think of using implied volatility numbers (from options chain) in place of inverse volatility?
Acho que fiquei um pouco incerto em como expressei a fórmula, professor. I do use the regular formula for z scores, based on inverse volas.
So your formula z = (X – μ) / σ is absolutely correct, where X is observation inverse vola, μ is the average inverse vola and σ the standard deviation of the inverse vola.
Usando números vola implícitos deve ser bom, supondo que você pode fonte de dados para ele. Seems a little overly complicated to me, but the result should work just fine. You’d still need to inverse it of course.